コンテスト

第39回ロビンスカップ参戦

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2022年に開催の第39回ロビンスカップに参戦しています。

戦略

ロビンスカップとオセアニアブラザーズの相性があまり良くないことが分かっていますので、別に3つのロジックを組み合わせてエントリーしたいと思います。

バックテストは2014年1月1日~2021年12月31日の8年間実施しています。

ロジック①「仲値トレード」

1つ目は、2021年10月末から2か月だけフォワードテストを回した「仲値トレード」です。ロジックは前回記述した通りです。

初期証拠金5,000ドルでのバックテストは下記になりました。

通貨ペア 純益 年利 PF 回数 最大DD 勝率
USDJPY 55,190ドル 137.98% 2.26 838 6.75% 68.85%

ドローダウンが低いので、もう少しロット数を上げても良さそうですね😊

ロジック②「押し目買い・戻り売り・改」

2つ目のロジックは「押し目買い・戻り売り」ロジックです。こちらも少しだけフォワードテストを回したのですが、トータルではマイナスになってしまいました。

このロジックは4つのサブロジックから構成されているのですが、そのうちフォワードテストで利益が出たサブロジックだけを使い、システムトレードを作り直しました。

このロジックが通用する通貨が限られているので、下記8通貨で7年間のバックテストを行いました。

通貨ペア 純益 年利 PF 回数 最大DD 勝率
EURUSD 11,664ドル 29.16% 5.85 81 41.06% 94.74%
USDJPY 11,302ドル 28.26% 2.18 320 10.51% 92.81%
EURJPY 5,887ドル 14.72% 5.24 97 16.20% 96.91%
GBPUSD 4,825ドル 12.06% 5.82 137 20.37% 98.54%
GBPCHF 7,812ドル 19.53% 3,907.02 66 13.52% 96.97%
USDCAD 3,919ドル 9.80% 8,339.81 68 28.40% 97.06%
USDCHF 4,618ドル 11.55% 2,309.91 28 13.15% 96.43%
GBPAUD 2,947ドル 7.37% 10,527.14 20 26.09% 95.00%

それぞれ5,000ドルの初期証拠金でバックテストをしましたが、ポイントはドローダウンが大きくなる時期が異なるので、ポートフォリオを組めるという点です。

初期証拠金5,000ドルのまま8通貨を合成した結果は、下記のようになりました。

純益 年利 PF 回数 DD 勝率
52,974ドル 132.44% 4.69 817 21.35% 95.10%

純益・年利・取引回数が総和プロフィットファクタや勝率が平均になるのに対し、発生タイミングの違いからドローダウンは増加しないことがポイントです。

うまくポートフォリオを組めそうかと思っています😊

ロジック③「米国インデックス・リピート」

投資を色々とやって分かって来たのですが、株式投資やFXと一言で言っても中には様々な銘柄・通貨・手法があり、安定して利益が上げられるものと、そうでないものがあります。

例えば米国経済は成長を続けているので、米国株式であればインデックス投資だけでもある程度安定した利益を見込むことができます。

またFXでは想定したレンジをブレイクしない限り、リピート系と呼ばれるロジックが非常に強力なのはオセアニアブラザーズを通じて身に染みて理解しています。

この2点を組み合わせ、レンジ制約を米国経済の成長に置き換えることで、レバレッジを活用しながらリピート系の考えを入れて含み損を耐え、米国インデックス投資を自動化することができないか、考えてみました。

対象はNASDAQ100指数のCFDなので、厳密にはFXではありません。

純益 年利 PF 回数 DD 勝率
16,731ドル 41.83% 403.69 438 40.47% 99.77%

レンジブレイクしないようにパラメーターを設定しているので当然ですが、勝率はほぼ100%となりました。バックテストの都合上、最後のポジションだけは強制決済(1敗)になります。

ロット数は少し強気、コロナショックは耐えられる想定ですがリーマンショックは厳しそうなパラメーターにしています。

コロナ禍など経済全体が落ち込むと、AUD/NZDがレンジ端まで行ったのと同様にこのEAでも含み損が膨らみますが、米国経済は戻って来るため「NASDAQ史上最高値更新」の度に、含み損がゼロになり利益が出るようなイメージです。

リピート系ですので、コロナショックまでは行かなくても多少の含み損が利益の原動力となるはずです。

3つのロジックを合成

これら3つのロジックを合成してポートフォリオを組み、初期証拠金5,000ドルでバックテストを実施すると年利312%となりました。

純益 年利 PF 回数 DD 勝率
124,896ドル 312.24% 3.15 2,093 20.50% 85.57%

1つ目と2つ目のロジックはフォワードテストでも確認できていますが、3つ目のロジックはバックテストのみなので、ぶっつけ本番なのが懸念材料です😥

またオセアニアブラザーズがロビンスカップとの相性があまり良くないのと同様に、3つ目のロジックが年末に大きく含み損を抱えるような展開だと、トータルでの利益率が悪化してしまう点も懸念材料と言えます。

12月上旬で一定の利益が出ていたら3つ目のロジックについてはロット数を落としたり停止するのもアリかも知れません。

総合して目標の利益率が200%に対して本当に300%を出せるのであれば、多少の不測の事態があっても大会を戦えるのではないでしょうか🤔

1/6 エントリー

昨年10月に口座開設と入金(海外送金)の練習をしておいたので、早速エントリーすることが出来ました😊

下記はRobbins CupのHPから頂いて来た、2021年のランキングです。

目標は上位5位に入ることです。このページに自分のアカウント名(hachiwaresystem)が"Japan"と一緒に載ることを夢見て、頑張りたいと思います(うちのEAが😎)

戦況はREAL TRADEでリアルタイムに公開していきます。

詳細ページ左側の「収益率」の数字が数百%になっていったら、5位が見えてくると思います。

ATC Brokersはレバレッジ50倍という癖のある業者ですので、一部のロジックの初期ロットは想定の半分で行い、途中からロット数を上げていく予定です😎

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