2022年に開催の第39回ロビンスカップに参戦しています。
ロビンスカップの概要はこちらにまとめています。
コンテンツ
- 初期戦略
- 3つのロジックを合成
- 1/6 エントリー
- 1/29 1カ月経過
- 2/1 5位ランクイン
- 2/9 3位ランクイン
- 2/11 ロジックの見直し
- 2/24 ウクライナ・ショック対応
- 2/27 2カ月経過
- 3/12 戦略のレビュー
- 3/22 4位ランクイン
- 3/24 4位ランクイン
- 3/25 4位ランクイン
- 3/28 3位ランクイン
- 3/29 3位ランクイン
- 3/30 3位ランクイン
- 3/31 3位ランクイン
- 4/1 3位ランクイン
- 4/2 3カ月経過
- 4/4~4/8 3位→5位
- 4/30 4カ月経過
- 5/31 5カ月経過
- 6/14 風前の灯火
- 6/15 ちょっとだけSO
- 6/17 風前の灯火②
- 7/3 6カ月経過
- 8/12 7カ月経過
- 10/1 9カ月経過
- 12/30 終了
初期戦略
ロビンスカップとオセアニアブラザーズの相性があまり良くないことが分かっていますので、別に3つのロジックを組み合わせてエントリーしたいと思います。
バックテストは2014年1月1日~2021年12月31日の8年間実施しています。
ロジック①「仲値トレード」
1つ目は、2021年10月末から2か月だけフォワードテストを回した「仲値トレード」です。ロジックは前回記述した通りです。
初期証拠金5,000ドルでのバックテストは下記になりました。
通貨ペア | 純益 | 年利 | PF | 回数 | 最大DD | 勝率 |
USDJPY | 55,190ドル | 137.98% | 2.26 | 838 | 6.75% | 68.85% |
ドローダウンが低いので、もう少しロット数を上げても良さそうですね😊
ロジック②「押し目買い・戻り売り・改」
2つ目のロジックは「押し目買い・戻り売り」ロジックです。こちらも少しだけフォワードテストを回したのですが、トータルではマイナスになってしまいました。
このロジックは4つのサブロジックから構成されているのですが、そのうちフォワードテストで利益が出たサブロジックだけを使い、システムトレードを作り直しました。
このロジックが通用する通貨が限られているので、下記8通貨で7年間のバックテストを行いました。
通貨ペア | 純益 | 年利 | PF | 回数 | 最大DD | 勝率 |
EURUSD | 11,664ドル | 29.16% | 5.85 | 81 | 41.06% | 94.74% |
USDJPY | 11,302ドル | 28.26% | 2.18 | 320 | 10.51% | 92.81% |
EURJPY | 5,887ドル | 14.72% | 5.24 | 97 | 16.20% | 96.91% |
GBPUSD | 4,825ドル | 12.06% | 5.82 | 137 | 20.37% | 98.54% |
GBPCHF | 7,812ドル | 19.53% | 3,907.02 | 66 | 13.52% | 96.97% |
USDCAD | 3,919ドル | 9.80% | 8,339.81 | 68 | 28.40% | 97.06% |
USDCHF | 4,618ドル | 11.55% | 2,309.91 | 28 | 13.15% | 96.43% |
GBPAUD | 2,947ドル | 7.37% | 10,527.14 | 20 | 26.09% | 95.00% |
それぞれ5,000ドルの初期証拠金でバックテストをしましたが、ポイントはドローダウンが大きくなる時期が異なるので、ポートフォリオを組めるという点です。
初期証拠金5,000ドルのまま8通貨を合成した結果は、下記のようになりました。
純益 | 年利 | PF | 回数 | DD | 勝率 |
52,974ドル | 132.44% | 4.69 | 817 | 21.35% | 95.10% |
純益・年利・取引回数が総和、プロフィットファクタや勝率が平均になるのに対し、発生タイミングの違いからドローダウンは増加しないことがポイントです。
うまくポートフォリオを組めそうかと思っています😊
ロジック③「米国インデックス・リピート」
投資を色々とやって分かって来たのですが、株式投資やFXと一言で言っても中には様々な銘柄・通貨・手法があり、安定して利益が上げられるものと、そうでないものがあります。
例えば米国経済は成長を続けているので、米国株式であればインデックス投資だけでもある程度安定した利益を見込むことができます。
またFXでは想定したレンジをブレイクしない限り、リピート系と呼ばれるロジックが非常に強力なのはオセアニアブラザーズを通じて身に染みて理解しています。
この2点を組み合わせ、レンジ制約を米国経済の成長に置き換えることで、レバレッジを活用しながらリピート系の考えを入れて含み損を耐え、米国インデックス投資を自動化することができないか、考えてみました。
対象はNASDAQ100指数のCFDなので、厳密にはFXではありません。
純益 | 年利 | PF | 回数 | DD | 勝率 |
16,731ドル | 41.83% | 403.69 | 438 | 40.47% | 99.77% |
レンジブレイクしないようにパラメーターを設定しているので当然ですが、勝率はほぼ100%となりました。バックテストの都合上、最後のポジションだけは強制決済(1敗)になります。
ロット数は少し強気、コロナショックは耐えられる想定ですがリーマンショックは厳しそうなパラメーターにしています。
コロナ禍など経済全体が落ち込むと、AUD/NZDがレンジ端まで行ったのと同様にこのEAでも含み損が膨らみますが、米国経済は戻って来るため「NASDAQ史上最高値更新」の度に、含み損がゼロになり利益が出るようなイメージです。
リピート系ですので、コロナショックまでは行かなくても多少の含み損が利益の原動力となるはずです。
3つのロジックを合成
これら3つのロジックを合成してポートフォリオを組み、初期証拠金5,000ドルでバックテストを実施すると年利312%となりました。
純益 | 年利 | PF | 回数 | DD | 勝率 |
124,896ドル | 312.24% | 3.15 | 2,093 | 20.50% | 85.57% |
1つ目と2つ目のロジックはフォワードテストでも確認できていますが、3つ目のロジックはバックテストのみなので、ぶっつけ本番なのが懸念材料です😥
またオセアニアブラザーズがロビンスカップとの相性があまり良くないのと同様に、3つ目のロジックが年末に大きく含み損を抱えるような展開だと、トータルでの利益率が悪化してしまう点も懸念材料と言えます。
12月上旬で一定の利益が出ていたら3つ目のロジックについてはロット数を落としたり停止するのもアリかも知れません。
総合して目標の利益率が200%に対して本当に300%を出せるのであれば、多少の不測の事態があっても大会を戦えるのではないでしょうか🤔
1/6 エントリー
昨年10月に口座開設と入金(海外送金)の練習をしておいたので、早速エントリーすることが出来ました😊
下記はRobbins CupのHPから頂いて来た、2021年のランキングです。
目標は上位5位に入ることです。このページに自分のアカウント名(hachiwaresystem)が"Japan"と一緒に載ることを夢見て、頑張りたいと思います(うちのEAが😎)
戦況はREAL TRADEでリアルタイムに公開していきます。
詳細ページ左側の「収益率」の数字が数百%になっていったら、5位が見えてくると思います。
ATC Brokersはレバレッジ50倍という癖のある業者ですので、一部のロジックの初期ロットは想定の半分で行い、途中からロット数を上げていく予定です😎
1/29 1カ月経過
エントリーから約1カ月が経過しました。現在のトレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | +224.62ドル | +4.48% | 1.54 | 14回 | 78.57% |
仲値トレード | +343.51ドル | +6.86% | 5.67 | 9回 | 88.89% |
押し目買い・戻り売り・改 | -360.87ドル | -7.20% | 0.00 | 3回 | 33.33% |
米国インデックス・リピート | +241.98ドル | +4.82% | ∞ | 2回 | 100.00% |
現在は合計収益+224.62ドル、確定損益ベースの収益率+4.22%、評価損益ベースの収益率-9.67%です。
ロビンスカップのルールの1つである、会期中に最低10回のトレードを行うルールについては問題なくクリアしましたが、収益率についてはちょっと出遅れています。
1月第2週目に「押し目買い・戻り売り・改」が大きなマイナスを出してしまい、その後ロジックを修正しました。
「米国インデックス・リピート」はリピート系で評価損を抱えるのが普通なので、気にしていません。
1月末時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
下記がロビンスカップの公式ページより頂いてきたランキングです。
この表の損益率は確定損益ベースで算出しているのか、評価損益ベースなのかどちらなのですかね🤔
1カ月しか経ってないのに、トップの方はもう20%超えですね、スゴイ。
2/1 5位ランクイン
一時的ですが、5位に初ランクインしました😊
ランクインして分かりましたが、評価損益で計算されていますね。
5,000$で開始して、評価損益5,395$なので7.9%という計算のようです。
2/9 3位ランクイン
一時的ですがランキング更新、3位になりました😊評価損益は5,535$です。
上位者の名前は数日で総入れ替えになっているようです。
日々のランキングに一喜一憂するのではなく、安定的に上位5位に入れるようにしなければいけませんね🤔
2/11 ロジックの見直し
安定的にランクインすべく、ロジックを微修正したいと思います。
「仲値トレード」の不具合修正
仲値トレードに関しては、ロジックの修正というよりは不具合の修正です。
5と10のつく五十日の前日にエントリーして仲値を狙うというロジックなのですが、チェックが甘く2/4(金)にエントリーしてしまうという不具合がありました。
5日は確かに五十日ではあるのですが、土曜日なので市場がオープンしていません。そのため2/4の夜中に持ったポジションが迷子になってしまい、翌月曜日に決済されます。
今回は偶然プラスで終わったのでラッキーでしたが、本来はそもそもエントリーしてはいけないはずなので不具合を修正しました。
また同様に祝日を読み込む機能を追加し、市場休業日の前日はエントリーしないよう修正しました。
「押し目買い・戻り売り・改」の停止
押し目買い・戻り売りについては、昨年大会の反省点を元に修正して使ってきました。
その後、同じロジックのTitanの口座ではマイナス、ATC Brokersの口座ではタイミングが違うためかエントリーせずという状況でした。
機能してもマイナスになりそうな予感がするので、停止して他ロジックと入れ替えたいと思います。
「米国インデックス・リピート」のパラメーター調整
米国インデックス・リピートに関しては、パラメーターの修正を行いました。
今年は年始からの荒相場で、大きく株価が乱高下しており、米国インデックスも乱高下しています。
リピート系にとってこんなにラッキーな相場は無いのですが、トラップ幅・利確幅が広すぎて、あまりエントリーできていません。
幅を狭くするとドローダウンが増えるので、その分ロット数を小さくしなければならないという永遠の二律背反ではあるのですが、今回は細かい値動きを拾いに行く調整を行いました。
ロビンスカップの業者はレバレッジが50倍しかないので防御力が低く、さらに有効証拠金が1500ドルを下回ると強制決済となってしまうという、リピート系にとっては相性が悪いレギュレーションとなっています。
5000$で始めて有効証拠金が1500$を切るということは、逆算するとドローダウンが70%に達してはいけないということです。
昨今の値動きが激しい相場であるコロナ相場かつ、一番不利なタイミングで動作させた場合でも、この条件をギリギリクリアできるパラメーターに変更しました。
コロナ相場は耐えられる想定ですが、リーマンショック相場は耐えられないというパラメーター設定です。
2/24 ウクライナ・ショック対応
2015年のチャイナショック、2018年の貿易摩擦、2020年のコロナショックと、近年は数十年に一度と言われる暴落相場が数年で来ると言われていますが、早速2022年2月はウクライナ・ショックとなりました。
現在稼働中のロジック「米国インデックス・リピート」は、コロナ相場は耐えられる想定ですがリーマンショックは耐えられない設定です。
今回のウクライナ侵攻で第3次世界大戦まで行ってしまったら、恐らくリーマンショックどころでは無いでしょう。
2月24日の夜、NASDAQの暴落が続き証拠金維持率が400%台まで落ちました。まだまだ余裕はありますが、問題はロジックを並行して走らせていることです。
ロビンスカップで使うATC Brokersはレバレッジが50倍と防御力が低く、マージンコールは120%です。また特有のルールとして有効証拠金が1,500ドルを下回ったり、1日のうちに有効証拠金が50%以上減ると強制決裁というルールがあります。
「ロット数が多い仲値トレードが夜中に走ると、一時的に証拠金維持率が120%を割るのではないか?」という考えが、頭をよぎりました。
しかも明日は五十日かつ金曜日、ロット数が多くなるように設定している日です。
相場によってロジックを動かしたり止めたりするのは非常に不本意なのですが、退場よりはマシなので「仲値トレード」を一旦停止しました。
一晩明けてみるとNASDAQは急回復、ポジションも2つ利確しました。リピート系らしい、含み損に耐えて利確するという理想的な動きです。
来週には仲値トレードは復活できそうです。
急回復の理由は、NATOがウクライナを見捨てたから。「本格的な軍事衝突のリスクがほぼなくなり、材料出尽くしで買い戻し」というのがニュースで言われている内容です。
他国を攻めても経済制裁しかされないのであれば、中国も台湾を攻めるわけで、その次は日本。でも他国は助けてくれない。
経済的にも軍事的にも蹂躙されないためにも、色々と考えていかなければいけないですね。
2/27 2カ月経過
エントリーから約2カ月が経過しました。現在までの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | +995.56ドル | +19.90% | 3.06 | 31回 | 80.65% |
仲値トレード | +463.78ドル | +9.26% | 4.52 | 16回 | 75.00% |
押し目買い・戻り売り・改 | -350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
米国インデックス・リピート | +882.27ドル | +17.64% | ∞ | 11回 | 100.00% |
今月は2/1に5位、2/9に3位に一時的にランクインしました。
2月半ばに「押し目買い・戻り売り・改」が不調だったので停止、「仲値トレード」と「米国インデックス・リピート」のダブルインカムで、収益率の遅れを取り戻していこうと思います。
「米国インデックス・リピート」はリピート系で評価損を抱えるのが普通ですが、利確を繰り返すたびに評価損益もプラスになっていく想定なので、気にしていません。
現在は合計収益+995.56ドル、確定損益ベースの収益率+19.90%、評価損益ベースの収益率-3.27%です。
2月末時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
下記がロビンスカップの公式ページより頂いてきた、現時点でのランキングです。上位層で見る名前が落ち着いてきた気がします。
一時的でなく、再度安定的にランクインできるようにならなければいけませんね🤔
3/12 戦略のレビュー
ロビンスカップ参戦から2か月と少しが経過しました。
初期戦略の皮算用では、目標収益率は年312%だったのですが、やはりバックテストとフォワードテストは違うものですね🤔
現在の収益率は確定損益ベースで約23%、評価損益ベースで-15%となっています。
現在の一番の稼ぎ頭は、ロジック③「米国インデックス・リピート」です。年始からぶっつけ本番で稼働しましたが、ウクライナ・ショックも耐えて現在22.86%の収益率となっています。
勝率100%/プロフィットファクタ∞のリピート系は安定的に収益を見込める半面、その性質上一時的に含み損が膨らみ評価損益はマイナスとなっています。これは計算通りの動きです。
次点がロジック①「仲値トレード」で、収益率6.96%/勝率63%/プロフィットファクタ2.17となっています。数時間しかポジションを持たないのが特徴で、2勝1敗を繰り返すような動きになっています。
ロジック②「押し目買い・戻り売り・改」については収益率がマイナス7%となっており、2/24に停止しました。
この穴を補うべく、新たにリスクが異なるロジックをポートフォリオに加えようと思います。
ロジック④「豪州インデックス」
米国には、ダウ30/ナスダック100/S&P500という有名な経済指標が3つあります。
経済大国である米国の経済指標が及ぼす影響は大きく、例えば3指標とも大きく下げた翌日は日経平均225も大きく下がるのは良くある話です。
かといって3指標とも上がっても、日経平均はそれほど上がらず日本はずっと停滞しているのですが😅
この米国の三大経済指標を使い、翌日の日経平均を売り買いしようというのがベースのアイデアです。
このロジック自体は少し前からTitan FXで稼働させているのでロビンスカップにも参戦させたいのですが、残念。ロビンスカップで使うFX業者ATC Brokersには、そもそも日経平均の扱いがありません😭
ATC Brokersで他に取り扱いがあり、かつ米国経済の影響を受けそうな経済指標を探したところ、AUS200(Australian 200 Index)という指標が影響を受けそうなので、ロジックを転用して4番目のロジックである「豪州インデックス」を開発しました。
日本と経度が近い豪州市場も、日本市場と同様に朝早くオープンするので、日経平均ほどでは無いですが前日の米国経済指標の影響を受けやすいと思われます。
初期証拠金5,000ドルでのバックテストは下記になりました。
通貨ペア | 純益 | 年利 | PF | 回数 | 最大DD | 勝率 |
AUSAUD | 29,932ドル | 74.83% | 1.92 | 647 | 8.61% | 62.75% |
バックテストは8年間実施、年利は1年間の運用で換算して算出しています。
改めて3つのロジックを合成
既に走らせているロジック①「仲値トレード」、ロジック③「米国インデックス・リピート」に加えて、ロジック④「豪州インデックス」を加えて3つのロジックを合成してポートフォリオを組み、初期証拠金5,000ドルで8年間バックテストを実施すると年利187%となりました。
当初の皮算用とは年利が大きく違いますが、ロビンスカップのレギュレーションとATC Brokersの低レバレッジを考慮して変更した、実際に運用しているパラメーターでの合成結果になります。
これでしばらく様子を見て見ましょう😎
純益 | 年利 | PF | 回数 | DD | 勝率 |
74,921ドル | 187.30% | 2.02 | 2,700 | 6.90% | 73.26% |
3/22 4位ランクイン
久しぶりに、4位にランクインしました😊
1位の方は、ここ数日ずっと1位を独走中です。成績も倍以上なので足元が見えなくなりつつあります😅
3/24 4位ランクイン
1日開けて、再び4位にランクインしました😊3位との間には大きな壁があるなぁ🤔
④「豪州インデックス」のロジックに抜けがあったので、修正中です。
3/25 4位ランクイン
4位をキープ出来ています😊NET RETURN(評価損益)が初めて25%を突破しました。
順位が固定されてきていますね🤔
3/28 3位ランクイン
久しぶりに3位にランクイン、自己最高記録タイです。
評価損益が30%を突破しました😊
3/29 3位ランクイン
引き続き3位にランクイン、安定して来ました。
評価損益が35%を突破しました😊
3/30 3位ランクイン
引き続き3位にランクイン、ここ数日順位が変わりませんね。
評価損益が一気に45%を突破しました😊しばらく更新は厳しそうです。
3/31 3位ランクイン
引き続き3位にランクイン、安定し過ぎで書くことが無くなりました😅
1位と2位が変わりましたね🤔
4/1 3位ランクイン
引き続き3位にランクイン、評価損益が少し悪化しました。
ドイツの方が、新たに5位に入ってきましたね。
4/2 3カ月経過
エントリーから約3カ月が経過しました。現在までの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 回数 | 勝率 |
合計 | +2,244.17ドル | +44.88% | 3.28 | 73回 | 75.34% |
①仲値トレード |
+1,020.83ドル | +20.40% | 2.70 | 32回 | 65.63% |
②押し目買い・戻り売り・改(停止) |
-350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
③米国インデックス・リピート |
+1,585.60ドル | +31.70% | ∞ | 27回 | 100.00% |
④豪州インデックス |
-11.77ドル | -0.22% | 0.61 | 10回 | 50.00% |
①「仲値トレード」については、3月後半は頼もしい動きになって来ました。2勝1敗を繰り返すような動きですが、プロフィットファクタが向上して来ています。
③「米国インデックス・リピート」については、相場が上向き含み損が減って大きく利確しました。
3月半ばに追加した④「豪州インデックス」を低ロットで試していたのですが、イマイチだったので傷口が広がらないうちに停止したいと思います。
3月末時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
現在は合計収益+2,244.17ドル、確定損益ベースの収益率+44.88%、評価損益ベースの収益率+41.4%です。
下記がロビンスカップの公式ページより頂いてきた、現時点でのランキングです。
今月は3/22, 3/24, 3/25の三日間が4位、3/28~3/31の四日間が3位にランクインし、3位で3月を終えました。
安定的にランクインできるようになってきました😊
4/4~4/8 3位→5位
あまり順位が変化しないので、一週間ごとにまとめてみました。
先週は3位から5位にランクダウンしました。NASDAQが戻ってくるまで、浮上は難しそうですね🤔
4/30 4カ月経過
エントリーから約4カ月が経過しました。現在までの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | +2,695.41ドル | +53.90% | 3.05 | 92回 | 75.00% |
①仲値トレード | +1,308.48ドル | +26.16% | 2.40 | 46回 | 65.22% |
②押し目買い・戻り売り・改(停止) | -350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
③米国インデックス・リピート | +1,749.19ドル | +34.98% | ∞ | 32回 | 100.00% |
④豪州インデックス(停止) | -11.77ドル | -0.22% | 0.61 | 10回 | 50.00% |
①「仲値トレード」については、勝率が安定してきました。
③「米国インデックス・リピート」については、相場が下向き含み損を抱えています。
現時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
現在は合計収益+2,695.41ドル、確定損益ベースの収益率+53.90%、評価損益ベースの収益率-5.76です。
今月は4/1~4/7が3位、4/8が5位にランクインし、その後のランクインはありませんでした。
5/31 5カ月経過
エントリーから約5カ月が経過しました。
現在は合計収益+2,739.63ドル、確定損益ベースの収益率+54.78%、評価損益ベースの収益率-22.99です。これまでの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | +2,739.63ドル | +54.78% | 2.90 | 103回 | 75.73% |
①仲値トレード・買い | +733.46ドル | +14.66% | 3.70 | 28回 | 75.00% |
①仲値トレード・売り | +518.40ドル | +10.36% | 1.66 | 25回 | 56.00% |
②押し目買い・戻り売り・改(停止) | -350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
③米国インデックス・リピート | +1,850.03ドル | +37.00% | ∞ | 36回 | 100.00% |
④豪州インデックス(停止) | -11.77ドル | -0.22% | 0.61 | 10回 | 50.00% |
①「仲値トレード」については、「買い」の勝率は安定してきました。「売り」についてはロジックの調整を繰り返しています。
③「米国インデックス・リピート」については、相場が大きく下向き含み損を抱えています。
下記は現時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
5月は上旬から半ばにかけてのNASDAQの落ち込みが非常に厳しく、一時期はポジションを持てないほどになりました。
ロビンスカップは有効証拠金1,500ドルを下回ったら取引停止(ほぼ強制退場)というルールなのですが、一時は1,600ドル台まで追い込まれました。
③「米国インデックス・リピート」では、リーマンショックには耐えられないが、コロナショックには耐えられるパラメーター設定を行ってきました。
ですが5月はウクライナショックによる原油価格や半導体懸念、コロナロックダウンによる中国経済落ち込み懸念、米金利上昇などの複数の原因が襲い掛かり、ナスダックは8週連続下落となりました。
これは明らかにコロナショック以上に大きく、退場ギリギリまで追い込まれたと理解しています。
7,500ドルから1,600ドルですので、-5,900ドルです。そもそも初期資金は5,000ドルですので、スタートダッシュの+2,500ドルが無ければとっくに退場していたということですね🤔💦
現在は3,000ドルちょっとまで回復しており、再びポジションを持てるようになりました。
ちなみにTitanで走らせている、リーマンショックに耐えられる設定の同じロジックは、順調に推移しています😎
ロビンスカップでは1年間の成績を競うので、急ぐあまり余裕のないパラメーターに下のが裏目に出たということですね。
6/14 風前の灯火
NASDAQが続落、見たことが無い数字になっています。
Titanで走らせている、リーマンショックに耐えられる設定の同じロジックは、順調に推移しているのですが、短期決戦のため攻めた設定にしていた③「米国インデックス・リピート」が破綻寸前となってしまいました。
というか、
- 有効証拠金が1,500ドルを下回ると取引停止、オープンポジションが全て清算される。資金を追加すれば継続可能。
というルールじゃなかったでしたっけ?
有効証拠金が1,500ドルを切ってしまったので、ポジションが全て強制決済されると思ったのですがそうならないですね。
if the total equity in an Entrant’s account at any time falls below $1,500, Authorized Broker may in its sole discretion liquidate any and all open positions and suspend further trading
このルールの原文の"total equity"というのは、有効証拠金ではなく残高"total balance"のことなのでしょうか🤔💦
どちらにしても、
- ATC Brokerの最大レバレッジは50%(低い!)、マージンコールは120%。
こちらのルールにもうすぐ引っ掛かり退場となりそうです😭
6/15 ちょっとだけSO
NASDAQが底を打って、上がって来ました。
その過程であまり見ない現象を発見しました😅
ポジション12個のうち、1個だけSO(stop out)に遭いました。
履歴を見ると「SO: 99.88%」とあります。
レバレッジが50倍しかなくマージンコールは120%の業者なので、99.88%になったらオープンポジションが全て閉じられる「強制ロスカット」になるかと思っていたのですが、自分の理解とは違う動きです😂
恐らくこういうことかと思います。
- 証拠金維持率が120%を切る
- 一番古いポジションをstop outする
- 評価損益が確定損益に変わると同時に、証拠金が戻ってくる
- 戻って来た証拠金で、証拠金維持率が120%以上に回復する
普段はメインで海外業者しか使っていなかったので、レバレッジは高く証拠金が非常に少額でした。そのため戻って来た証拠金程度では回復できず、全ポジション強制決済になっていました。
レバレッジが低いとこういう動きなのでしたっけ?OANDAとかレバレッジが25倍しかない国内業者も、全ポジション閉じられていたと思うんだけどなぁ🤔💦
どちらにしても、理にかなったSOロジックではあると思います。
謎ロジックのお陰で、残りの11ポジションはまだ無事です。証拠金維持率も戻って来ています。
6/17 風前の灯火②
NASDAQが回復かと思いきや、また下がってしまいました。
相場に遊ばれてますね😥
SOは4つになりました。もう立ち直れないですね。
やはり徐々にロスカットされるルールは、正しそうです🤔💦
7/3 6カ月経過
エントリーから約6カ月が経過しました。
現在は合計収益-1,861.47ドル、確定損益ベースの収益率-37.23%、評価損益ベースの収益率-81.38です。これまでの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | -1,658.40ドル | -33.16% | 0.72 | 112回 | 73.21% |
①仲値トレード・買い | +760.32ドル | +15.20% | 3.80 | 29回 | 75.86% |
①仲値トレード・売り(停止) | +471.70ドル | +9.42% | 1.56 | 26回 | 53.85% |
②押し目買い・戻り売り・改(停止) | -350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
③米国インデックス・リピート(停止) | -2,528.16ドル | -50.56% | 0.43 | 43回 | 90.70% |
④豪州インデックス(停止) | -11.77ドル | -0.22% | 0.61 | 10回 | 50.00% |
③「米国インデックス・リピート」については、既報の通り何度かstop outしてしまい、停止しました。その上で含み損を抱え中です。
①「仲値トレード」については、「売り」についてはロジック調整の甲斐なく、停止になりました。「買い」は安定していることが証明できたのですが、含み損を抱えて証拠金が足らず、NASDAQが戻らないとエントリーが厳しいという状態になっています。
下記は現時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
こちらのworld cupはあきらめて、あらためてglobal cupを頑張りたいと思います。
8/12 7カ月経過
エントリーから約7カ月が経過しました。(しばらくREAL TRADEサーバーが落ちていたので、2週間遅れの更新になります)
現在は合計収益-1,721.74ドル、確定損益ベースの収益率-34.42%、評価損益ベースの収益率-51.34です。これまでの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | -1,721.74ドル | -34.42% | 0.72 | 124回 | 71.77% |
①仲値トレード・買い | +612.87ドル | +12.24% | 2.44 | 37回 | 67.57% |
①仲値トレード・売り(停止) | +471.70ドル | +9.42% | 1.56 | 26回 | 53.85% |
②押し目買い・戻り売り・改(停止) | -350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
③米国インデックス・リピート | -2,444.05ドル | -48.88% | 0.45 | 47回 | 91.49% |
④豪州インデックス(停止) | -11.77ドル | -0.22% | 0.61 | 10回 | 50.00% |
③「米国インデックス・リピート」については、NASDAQが復活してきたので再開しました。
①「仲値トレード」については、「買い」は円安相場がひと段落したくらいから成績が悪化しています。
下記は現時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
10/1 9カ月経過
エントリーから約9カ月が経過しました。
現在は合計収益-1,760ドル、確定損益ベースの収益率-35.18%、評価損益ベースの収益率-82.99です。これまでの累積トレード成績は下記の通りです。
ロジック | 収益 | 収益率 | PF | 取引回数 | 勝率 |
合計 | -1,760.00ドル | -35.18% | 0.72 | 129回 | 70.54% |
①仲値トレード・買い | +574.61ドル | +11.48% | 2.18 | 42回 | 64.29% |
①仲値トレード・売り(停止) | +471.70ドル | +9.42% | 1.56 | 26回 | 53.85% |
②押し目買い・戻り売り・改(停止) | -350.49ドル | -7.00% | 0.03 | 4回 | 50.00% |
③米国インデックス・リピート | -2,444.05ドル | -48.88% | 0.45 | 47回 | 91.49% |
④豪州インデックス(停止) | -11.77ドル | -0.22% | 0.61 | 10回 | 50.00% |
③「米国インデックス・リピート」については、NASDAQが下がってきて再び動きが無くなりました。
①「仲値トレード」についてはパラメータ調整の上、継続しています。
下記は現時点でのREAL TRADEのスクリーンショットです。
12/30 終了
1年間の戦いが終わりました。
5,000ドルから開始したのですが、結果は692.63ドル(-86.15%)でした。
一時期は3位までランキング(+45.1%)にまで上がったこともありましたが、振り返ると惨敗でした。
主戦力にしていた「米国インデックス・リピート」はNASDAQ 100指数に連動するのですが、この指数のピークが1月1日で、その後ウクライナ戦争が始まり下がり続けたのが敗因です。
他にも学べたことはあったので、次回に活かしたいと思います😎✨
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