オセアニアブラザーズ・よくある質問



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「オセアニアブラザーズ」のバックテストや実稼働に当たり、よく頂く質問についてまとめました。

実稼働について

推奨証拠金について

質問

「オセアニアブラザーズ」の推奨証拠金はいくらでしょうか?

回答

「オセアニアブラザーズ」を複利で運用する場合、ロット数は下記で算出されます。

指定された係数 × 0.00000001 × 余剰証拠金

従って推奨証拠金という概念では説明しづらく、証拠金を増やしたらロット数も増えます

当EAでリスクをコントロールするには、主に下記の2つがあります。

①「利確pips」を広くする

  • 広いほど大きな値動きにも対応できるようになる。
  • 半面、細かい値動きで利確するチャンスが失われる。

②「複利係数」を大きくする

  • 大きいほど1トラップで持つロット数が増えるので利益が増える。
  • レンジ端に行くほど含み損が膨らみ、強制ロスカットの可能性が高まる。

安全な利確幅や係数を求めることは困難なので、実際にバックテストを行い、強制ロスカットにならなかった値を記載しております。

これらあくまで過去の相場に対してのバックテスト結果であり、 想定値幅を超えたり過去の相場と異なる動きが来ると強制ロスカットのリスクがあることを、ご承知おきください。

以上から推奨証拠金という概念ではなく初期証拠金額は一定にして、 各パラメーターを変更するとお好みのリスク程度にチューニングが可能です。

システムトレードの安全な止め方

質問

「ロジックを安全に止められる」とありますが、具体的な方法を教えてください。

回答

「安全=含み損がゼロ以上」という意味で説明します。

下から昇ってくる買いレンジの上限と(買い・価格・内側) 上から降りてくる売りレンジの下限(売り・価格・内側)の間に数十pipsの幅を持たせることで、含み損がゼロ以上のタイミングを作れます。

チャートを見て止める方法はこちらです。

  1. 「買い・価格・内側」を1.060に設定する
  2. 「売り・価格・内側」を1.065に設定する
  3. 価格が1.060より上1.065より下になるのを待つ
  4. 含み損がゼロ以上になったら全ポジション決済、EA停止(手作業)

以下のように逆方向の最大ポジション数を0にすることで、 あまりチャートを見ていられなくても止めることは可能です。

上から下ってくる相場の場合

  1. 「売り・価格・内側」を1.065に設定する
  2. 「買い・最大ポジション数」を0に設定する
  3. 下がって価格が1.065より下になるのを待つ(再び上がっても売りポジションしか発生しない)
  4. 含み損がゼロ以上になったら全ポジション決済、EA停止(手作業)

下から昇ってくる相場の場合

  1. 「買い・価格・内側」を1.060に設定する
  2. 「売り・最大ポジション数」を0に設定する
  3. 上がって価格が1.060より上になるのを待つ(再び下がっても買いポジションしか発生しない)
  4. 含み損がゼロ以上になったら全ポジション決済、EA停止(手作業)

証拠金の減らし方

質問

納税や利益確定の為に、証拠金を引き出すことを考えています。

タイミングや気を付けることを教えてください。

回答

ロジックを完全に止めるのではなく、動かしながらも証拠金を減らす手順について説明します。

まずは複利係数を調整することで、現状の運用と同等のリスクで証拠金を減らす方法です。

  1. 複利係数を減らす
  2. 古い設定での全ポジションが決済されるのを待つ
  3. 全て新しい設定でのポジション(ロット数が少ない)になったら、証拠金を引き出す

例えば証拠金100万円・複利係数6で稼働させていたとして、50万円出金したい場合を考えます。

(1) 最初から証拠金50万円で稼働させるとすると、同等のリスクを負う複利係数は3になります。

(2) この設定を行って待っていると、従来の例えば0.06lotで持っていたポジションが決済されます。

※ちなみに複利係数を変えたからといって、既に保有しているポジションには影響を及ぼしません。あくまでこれから保有するポジションです。

(3) 次にポジションを持ち直すと、新たな複利係数で計算されたロット数、例えば0.03lotでエントリーします。全てのポジションが新しくなったら、50万円を出金します。

この手順により、従来の設定とリスクを変えずに出金させることができます。

時間はかかってしまいますが、利益確定を目的として証拠金の半分近くのような高額を出金したい場合はこちらが確実でしょう。

次にパラメーターは変更せず、証拠金を少しずつ抜くことで証拠金を減らす方法です。

こちらの方法では複利係数を下げるのではなく、証拠金を少しずつ抜いていくところがポイントです。

ロット数は係数と余剰証拠金の掛け算で計算されますので、余剰証拠金を減らすこともロット数を減らすことに繋がります。

  1. 同じFX業者にもう1つ口座を作る(EAは実行せず未稼働にする)
  2. 証拠金を一定額、未稼働口座に移動させる
  3. 古い設定のポジションが決済されそうな動きであれば、さらに3を繰り返す
  4. 想定の動きと異なるのであれば、未稼働口座から本口座に証拠金を戻す

例えば証拠金100万円から始めた口座が150万円まで殖えたとして、納税の為に20万円を出金したいとします。

この場合は4回に分けて、5万円ずつ資金を移動させてみましょう。移動した瞬間は証拠金維持率は減ることになりますが、現在保持しているポジションが利確して次のポジションを持ち直せばロット数は減りますので、徐々に元の証拠金維持率に近づいていきます。

問題なさそうであれば、もう5万円資金を移動してみましょう。これを繰り返して、目的の20万円に達したら完了です。

この出金方法のポイントは資金を完全に出金せず、隣の口座に口座間資金移動させるということです。

頻繁な入出金は、すぐに証拠金を戻せなかったり、業者が負担してくれる振込手数料が嵩んで嫌がられるなどのリスクがあります。少額を口座間移動することを繰り返して、まとまったお金になったら出金することで、振込手数料が1回分で済みます。

証拠金を移動すると証拠金維持率が大きく減りますので「もっと回数を分けて移動しよう」とか、あるいは相場が反転して「やはり証拠金を戻そう」となることが多々あると思います。この場合にも口座間移動で証拠金をやりくりできると、精神面でも楽になると思います。

可能であれば相場が止め所に近い相場で行うと、含み損が小さい状態なのでさらに安全でしょう。

この方法は先ほどの方法よりも短い時間で実行できますが、あまり高額の証拠金移動には向きません。納税のため10~15%くらいを抜きたい場合に適していると言えます。

また短い時間と言いながら数カ月かかったりしますので、納税時期が決まっている場合には、複利の効率は落ちてしまいますが「毎月1万円ずつ資金移動させる」など計画的に少しずつ資金を移していくと良いでしょう。

想定レンジを超えた場合

質問

想定レンジを超えた場合は、EAの稼働は止めて全てのポジションを決済すべきでしょうか?

回答

こちらは非常に難しい問題で、一概には言えません。

国内業者の個人口座であれば、最大レバレッジが25倍と低く設定されており、証拠金が比較的多く必要になっているので稼働停止すれば少なくとも証拠金分は資金をセーブできると考えられます。

海外業者で高レバレッジの場合、証拠金は微々たるもので損失を確定した時点でほとんど資金は返って来ないはずです。

逆にレンジを超えている=内側に戻る力である回帰性が強いと考えて、ガチホールドするという手も考えられます。

個人的には後者派ですが、そもそもリピート系は想定レンジを超えられた時点でどうしようもないという側面があり、 回帰性が強いAUD/NZDを選んだというのが「オセアニアブラザーズ」の経緯です。

回帰性が強い通貨ペアを選んだとしても、想定値幅とロット数は余裕を持つ必要があると思います。

高レバレッジを使い攻めるのではなく、もしものための防御として備え、 設定は余裕を持って心掛けるのが良いと考えています。 

他のシステムトレードとの同時稼働

質問

1つのMT4上で、他EAと併用しても問題ないでしょうか?

回答

同時稼働については、機能的には可能ですがおススメできません。

当EAの複利運用モードでは、余剰証拠金に係数をかけ合わせてエントリーするロット数を決定しております。

従って当EAがエントリーした後に、他EAがエントリーして余剰証拠金が減ると想定よりも高いレバレッジとなる可能性があり、強制ロスカットのリスクが高くなります。

同じ業者のMT4でもインストール時にインストールフォルダを変えることで、1台のPCに複数のMT4を入れて実行できます。他EAとはMT4と口座を分けてご利用ください。

他のシステムトレードのポジションへの干渉

質問

他EAが保有しているポジションを変更・決済することはありますか?

回答

ありません。

「オセアニアブラザーズ」は注文管理にマジックナンバー(デフォルトでは買い822・売り823) を使用しており、 この数字が同じにならない限り他の注文を参照または操作することはありません。

そもそも「オセアニアブラザーズ」は、注文の決済はエントリー時の利確幅指定でしか行いませんので、ご安心ください。

他EAとの同時稼働については、前述の通り別の理由でおススメできません。

証拠金維持率表示について

質問

MT4上で、証拠金維持率が表示されなくなってしまいました。

回答

「オセアニアブラザーズ」ではなく、MT4の仕様です。

MT4では両建て時にロット数が買い・売りで同数の場合、証拠金維持率が表示されなくなります。

両建てでも、ロット数が異なれば表示されるようになります。

証拠金10万円での運用

質問

証拠金10万円での複利運用はできますか?

回答

海外業者であれば10~20万円で運用可能、国内業者であれば20~30万円ほどあると、良いと思います。

複利運用の場合は、こちらにも記載がある通り下記の計算式でロット数が決まります。

係数 × 0.00000001 × 余剰証拠金

そしてFX業者には最小ロット数という制約があり、大抵の業者では最小ロット数は0.01ロット(1000通貨)に設定されています。これを上回らないと、そもそもエントリーができません。

余剰証拠金が10万円の場合だと、下記の計算式になります。

係数 × 0.00000001 × 余剰証拠金10万円 = 係数 × 0.001 ≧ 最小ロット数0.01

つまり係数を10にしないと、最小ロット数を達成できなくなります。

この係数10を用い、海外業者で行ったバックテストがコチラです。海外業者はレバレッジが高く、つまり防御力が高いので強制ロスカットにならずに7年間のバックテストに成功しました。

ただ証拠金10万円はギリギリの数字で、1つポジションを持つと余剰証拠金が下がってしまい0.01を満たせなくなります。そのため20万円くらいあると良いと思います。

この係数10を用い、国内業者で行ったバックテストがコチラです。含み損に耐えられないことが、お分かりになると思います。

国内業者であればデフォルトの複利係数7であれば、コチラのバックテストのように耐えることができました。

仮に証拠金20万円・複利係数7であれば、ロット数の計算結果は0.014となり、0.01以上を満たします。余裕を持って30万円ほどあると良いと思います。

上記はあくまで過去のバックテストで無事だったというだけで、将来に渡って安全な証拠金・パラメータでないことは、ご承知おきください。

以上が「海外業者であれば10~20万円で運用可能、国内業者であれば20~30万円」の算出根拠です。

他にも1lotの価値が小さい口座を使うという方法もあります。

バックテストについて

バックテストがすぐに止まってしまう

質問

バックテストを実行すると、すぐに取引が行われず止まってしまいます。

原因として考えられることはありますか?

回答「操作ログをチェック」

まずは下記ステップで、バックテストの操作ログを見てみてください。

  1. 「操作履歴」タブを右クリックして「全てのジャーナルを削除」を選択し、クリアする。
  2. バックテストを実行する。
  3. 再び「操作履歴」タブを見る。

これで、バックテストが止まってしまった原因を探ることができます。

回答「テスト期間をチェック」

"no history data"と表示されている場合は、ヒストリーデータがない期間を指定していたり、開始日が終了日より未来になっている可能性があります。

「オセアニアブラザーズ」まで到達しておらず、MT4が表示しているエラーです。

回答「テスト設定をチェック」

"initialization failed(1)"と表示されている場合は、「オセアニアブラザーズ」まで到達した上で、エラーが表示されています。

例えばバックテストで指定した初期証拠金が小さ過ぎる場合は、 ロット数が合致していない旨のメッセージが出ているはずです。

Alert:

Specified "買い・ロット数・内側 XXX" must fit in 0.01 to 100 !

通貨数 "買い・ロット数・内側 XXX" は 0.01 から 100 の間で設定してください

「オセアニアブラザーズ」を複利で運用する場合、ロット数は下記で算出されます。

指定された係数 × 0.00000001 × 余剰証拠金

この算出結果が所定のロット数の範囲に収まらないと、上記エラーとなりバックテストが実行されません。

デフォルト値として設定されている、「共通・複利係数」の7は下記を前提とした数字です。

  • 初期証拠金:1,000,000
  • 口座:円建て(JPY)
  • 共通・複利係数:7

USドル建て口座で実行したい場合は105JPY=1USDと仮定して下記の設定で行うと、円建て口座で100万円のバックテストを行った場合と同様の結果が得られます。

  • 初期証拠金:10,500
  • 口座:ドル建て(USD)
  • 共通・複利係数:700

バックテストの初期証拠金と口座通貨については 「テスター」ウィンドウ →「セッティング」タブ →「エキスパート設定」 →「テスト設定」タブ から数値を入れられます。

初期証拠金テキストボックスの右側にある通貨コンボボックスで 日本円を選びたい場合は、コンボボックスには表れないので "JPY"と手入力が必要です。

リアルトレードについて

リアルトレードのパラメーターを知りたい

質問

公開されているリアルトレードは、具体的にどんなパラメーターを使っていますか?

回答「操作ログをチェック」

こちらをご覧ください。毎月の運用結果も公開しています。

年末年始の稼働について

年末年始は市場参加者が少なくなるので、フラッシュクラッシュと呼ばれる一時的に相場が一方向に動き、戻ってくるという現象が起こりやすくなります。

オセアニアブラザーズの年末年始についての稼働については「投資なので、各自でご判断ください」が結論なのですが、自分は以下が判断材料になると考えています。

判断材料

まずは過去に、実際にフラッシュクラッシュと呼ばれる現象がAUD/NZDで発生したかについて、見てみましょう。

過去10年分の相場を振り返ると、下記のように2019年の年始に1度だけフラッシュクラッシュが発生しています。

この際は300pips弱落ち、すぐに戻りました。

またフラッシュクラッシュとは年末年始に起こりやすいというだけで、いつ起こってもおかしくはありません。

常日頃から「余裕を持ったパラメーターで運用」しているのであれば、過剰に心配する必要はないと思います。

想定レンジ内の場合

フラッシュクラッシュで想定される値動きが想定レンジ内であれば、このパターンになります。

想定しているレンジは各自のパラメーターによって変わりますが、例えばレンジ1.00~1.14を想定していて、1.04で年末を迎える場合を考えます。

1.04から仮に300pips落ちて1.01になり戻ってくるのであれば、スプレッドの広がりは心配ですがリピート系の値動きとしては問題ない値動きです。

想定レンジ外の場合

レンジ1.00~1.14を想定していて1.01で年末を迎える場合、300pips落ちると0.98となりレンジ外なので強制ロスカットになるリスクが高まります。

市場が開いていればAUD/NZDの1.00はパリティと呼ばれる絶好の買い場なので反発すると予想されますが、市場参加者が少ない年末年始だと1.00を一時的に大きく割り込んでしまい、一時的に想定レンジ外になってしまう可能性があります。

この場合に取り得る対策について考えてみましょう。

①EAを停止する

EAを停止することで、新たなポジションを持つことは無くなります。

ですが相場が1.01を迎える時点でかなりの買いポジションを持っているはずですので、含み損も大きいはずです。

この場合はEAが新たにポジションを取るかどうかにかかわらず、相場が下がってしまったら強制ロスカットになってしまうので、根本的な対策にはなりません。

②一時的に証拠金を追加する

フラッシュクラッシュを乗り切る定番の方法は、証拠金を追加することです。

入金額は人に寄りますが、安心できる証拠金維持率を目標として入金するのが一般的な方法かと思います。例えば「証拠金維持率が150%を切っていて、300%まで戻したい」という感じです。

国内口座はレバレッジが低い=防御力が低いので、結構な額を入金する必要があると思います。

証拠金を追加した上でEAの稼働を続ける場合、一時的に単利にすることを忘れないでください。買い・売りとも複利フラグをfalseにすることで、単利にすることができます。

複利のままだと証拠金が増えたらロット数も増えてしまうためです。これでポジションを持ってしまうと、一時的な入金だったにも関わらず出金が出来なくなってしまいます。

入金額の限界

一時的に証拠金を入金するのは有効な施策だと思いますが、複利で資産が増えていった場合、いつか入金額にも限度がくると思います。

50万円ならすぐに入金できるとしても、1,000万円は厳しいといった場合です。

日頃から余裕のあるパラメーターでの、運用をお願い致します。

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