オセアニアブラザーズ・最新版バックテスト



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「オセアニアブラザーズ」のバックテスト最新版です。

各業者のスワップは、2021年6月1日時点での情報になります。

経緯

以前まで公開していたものはFXDD社の無料ヒストリカルデータを用いた、モデリング品質90%のバックテストでした。

スプレッドが固定されている他、スワップポイントが業者によって反映されたりされなかったり、反映される数値が選べなかったりという、標準的なバックテスト全般に言える問題がありました。

この度Tick Data Suiteを導入しDukascopy社の有料ヒストリカルデータを導入しましたので、改めてバックテスト結果を公開したいと思います。

このシステムを用いるとモデリング品質が99.9%になるほか、変動スプレッドやスワップポイントも考慮できます。

以前公開していたものとは結果が異なりますがご了承ください。

また販売開始から半年が経過してバックテストデータが溜まりましたので、2013年10月31~2021年4月30日の7年半のデータでのバックテスト結果となります。

パラメーターの確認や見直しの参考にして頂ければ幸いです。

パラメーターと表の見方

各種パラメーターと、表の見方について説明します。

パラメーター

オセアニアブラザーズには「複利係数」という大きな値に設定すると利益が伸びるパラメーターと、「利確pips」という小さな値に設定すると利益が伸びるパラメーターがあります。

またこれらのパラメーターの組み合わせに対して各社のレバレッジ(大きいほど防御力が増す)があり、バックテストの結果出てくるのが純益・取引回数・プロフィットファクタ(大きいほど良い)と最大ドローダウン(小さいほど良い)です。

これらのパラメーターがトレードオフの関係にあるので、自分が狙いたい利益を目指しながらも、耐えられるドローダウンに収める必要があり、実際にバックテストを行って試行錯誤が必要になります。

バックテストは時間がかかり、無料のヒストリカルデータではモデリング品質90%が限界ですが、利用者様の代わりに99%でバックテストを行ったのがこのページの表です。

ちなみに1ポジションでも強制ロスカットになる複利係数は、赤く×と表記しています。

設定例

自分がやっている設定例です。

まずは利用したい「強化ロジックの有無」と「利確pips」を選びます。強化ロジックが有効で、利確pipsが狭めのほうが細かい値動きを拾うことができます。

該当する表を見ると、赤く×になっている複利係数があります。この値に設定してしまうと、いつか強制ロスカットになる可能性が高いということになります。

そこで余裕を持って運用を行うために、強制ロスカットにならないパラメーターから4つ目盛りを下げて利用するパラメーターを決定します。

4つなら必ず強制ロスカットにならないという訳ではありません。あくまで自分の考え方です。

パラメーターが決まったら、改めてバックテストを行い、強制ロスカットが発生しないことを確認します。業者やデータによって、純益やドローダウンなどは前後します。

最後にEAを実行します。この際にチャートを縦に圧縮して(右の数字部分をスクロールする)上限と下限を見ます。

下記の図では上限が1.12400、下限が0.99970です。

これが設定したパラメーターを使い、ポジションを取る上限と下限のレンジです。

相場がこのレンジに収まれば、絶対に安全という訳ではありません。あくまでポジションを取るレンジです。

なぜ余裕を持つか

オセアニアブラザーズは複利運用のリピート系EAです。リピート系は構造上常に含み損を抱え、利確を繰り返すと利益と共に次の含み損も大きくなっていきます。

例えば最大ドローダウンが70%になるパラメーターを選んだら、100万円から始めて残高が1000万円まで伸びたときに、相場が悪い場合には有効証拠金は300万円になることがあるという意味です。

相場が悪いときには最大で700万円の含み損を抱える場合があるという意味です。その時に相場の回帰性を信じて待っていることで、利益になるのがリピート系です。

また過去相場よりも大きく上下に外れてしまったり、相場が動かずにマイナススワップだけが累積していくこともあるかも知れません。

これらを理解して、運用に当たってどのような動きをするかのを認識しておき、覚悟を持って安全なパラメーターを設定する必要があります。

日々の含み損に一喜一憂する必要はありませんが、その分最初に余裕を持ったパラメーター設定を心掛けましょう。

国内業者・OANDA Japan

レバレッジ25倍の国内業者であるOANDA Japanでのバックテスト結果です。

スワップポイント買い-0.38point/売り-0.02pointでのバックテスト結果となります。

初期証拠金:100万円

期間:2013年10月31日~2021年4月30日(7年6か月)

複利係数:12~20

利確pips数:15~20pips(買い/売り、内側/外側共通)

強化ロジック無効

強化ロジック無効でのバックテスト結果です。

強化ロジック有効

強化ロジック有効でのバックテスト結果です。

考察

マイナススワップが低めに設定されているためか、こうやってみると少し余裕があるようにも見えます。1社だけでパラメーターを決めると不測の事態に対応できないので、他の国内業者も見て見ましょう。

国内業者・外為ファイネスト

レバレッジ25倍の国内業者である外為ファイネストでのバックテスト結果です。

スワップポイント買い-1.7%/売り-1.0%でのバックテスト結果となります。

初期証拠金:100万円

期間:2013年10月31日~2021年4月30日(7年6か月)

複利係数:4~9

利確pips数:15~20pips(買い/売り、内側/外側共通)

強化ロジック無効

強化ロジック無効でのバックテスト結果です。

強化ロジック有効

強化ロジック有効でのバックテスト結果です。

考察

OANDAに比べてかなり複利係数を抑えないといけないようです。

海外業者・Titan FX

次は海外業者でのバックテスト結果です。

自分も愛用しているレバレッジが500倍で制限が掛からないTitan FXでのバックテスト結果になります。

スワップポイント買い-1.81point/売り-2.61pointでのバックテスト結果となります。

初期証拠金:100万円

期間:2013年10月31日~2021年4月30日(7年6か月)

複利係数:6~13

利確pips数:15~20pips(買い/売り、内側/外側共通)

強化ロジック無効

強化ロジック無効でのバックテスト結果です。

強化ロジック有効

強化ロジック有効でのバックテスト結果です。

考察

こうやって改めて変動スプレッドや最新のスワップを考慮すると、このまま強化ロジック無効で複利係数12・利確20pipsでの運用は、かなり攻めた設定になり得ることを改めて認識しました。

今後スワップポイントが変化することを考えると、もう少し余裕を持ったパラメーターに変更したいところです。

TariTaliでのセルフキャッシュバックを考えると、強化ロジックを有効にして取引回数を増やすのもアリですね🤔

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

まとめ

以上が現時点でのバックテスト結果になります。

ちょうど今の相場は、AUD/NZDがレンジ中央付近でパラメーターの見直しには絶好の時期です。

このページのデータはあくまでバックテストの結果ですので「このパラメーターなら、絶対安全」という訳ではありません。余裕を持ったパラメーター設定を心掛けてください。

国内業者・OANDA Japan・pips数広め

追加でリクエストを頂いた、pips数広めでのバックテスト結果です。

スワップポイント買い-0.38point/売り-0.02pointでのバックテスト結果となります。

初期証拠金:100万円

期間:2013年10月31日~2021年4月30日(7年6か月)

複利係数:16~29

利確pips数:25~40pips(買い/売り、内側/外側共通)

強化ロジック無効

強化ロジック有効

海外業者・Titan FX・pips数広め

スワップポイント買い-1.73point/売り-2.71pointでのバックテスト結果となります。

初期証拠金:100万円

期間:2013年10月31日~2021年4月30日(7年6か月)

複利係数:10~19

利確pips数:25~40pips(買い/売り、内側/外側共通)

強化ロジック無効

強化ロジック有効

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